Stochastische Programmierungsmodelle: Value-at-Risk, Conditional Value-at-Risk und Asset-Liability-Management

By Irene Filipiak

Inhaltsverzeichnis: 1. Stochastische Programmierungsmodelle: Value-at-Risk und Conditional Value-at-Risk S.3 1.1. Risikomaÿe S.3 1.2. Minimierung des CVaR S.5 1.3. Beispiel: Anleihen-Portfolio-Optimierung S.7 2. Stochastische Programmierungsmodelle: Asset-Liability-Management S.8 2.1. Asset-Liability-Management S.8 2.1.1. Schuldenmanagement S.9 2.2. Synthetische Optionen S.11 2.2.1. Das Modell S.11 2.2.2. Ein Beispiel S.13 2.3. Fallbeispiel: Preisbildung bei Optionen mit Transaktionskosten S.14 2.3.1. Das Standardproblem S.14 2.3.2. Transaktionskosten S.15 A. Anhang S.16 Literaturverzeichnis S.16

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 365650007X
• ISBN13: 9783656500070
• Release Date: September 2013
• Publisher: Grin Verlag
• Length: 24 Pages
• Weight: 0.13 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 7.0" x 10.0"