Ob digitale Nachrichten bertragung, Schaltkreissimulation, Verfahrenstechnik oder Financial Engineering - die meisten modernen Verfahren in der Technik und Informatik beruhen auf stochastischen Prinzipien.
Das Buch bietet eine fundierte und anwendungsbezogene Einf hrung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik:
- Grundlagen der Ma - und Integrationstheorie und der Wahrscheinlichkeitstheorie,
- stochastische Prozesse, insbesonders Poisson-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegung.
Alle Resultate werden ausf hrlich motiviert und exakt bewiesen. Dadurch eignet sich das Buch hervorragend zum Selbststudium und als vorlesungsbegleitende Literatur.