RISCO DE TAXA DE JURO: UM CASO DE BANCOS COMERCIAIS NO QUÉNIA: Papel dos intervalos de maturidade e das taxas de juro de curto prazo

By Gabriel Kirori, James Ngalawa, Philip Ngare

Os bancos procedem transforma o de maturidades e o pr mio de prazo compensa-os por suportarem o risco de dura o associado. Consequentemente, s o vulner veis ao risco de taxa de juro, que o impacto de varia es adversas das taxas de juro na situa o financeira de um banco e um dos riscos mais significativos que os bancos enfrentam enquanto intermedi rios financeiros. O papel das diferen as de maturidade e das taxas de juro do mercado a curto prazo na exposi o ao risco de taxa de juro nos bancos comerciais quenianos foi explorado neste estudo. Os objectivos espec ficos do estudo consistiam em avaliar o papel dos desfasamentos entre prazos de vencimento na exposi o ao risco de taxa de juro dos bancos comerciais quenianos, o papel das taxas de juro de mercado a curto prazo na exposi o ao risco de taxa de juro dos bancos comerciais quenianos e o impacto do limite m ximo das taxas de juro do Banco Central do Qu nia na exposi o ao risco de taxa de juro dos bancos comerciais quenianos. A fim de avaliar os factores significativos de risco de taxa de juro no sector banc rio do Qu nia, este estudo utilizou uma abordagem de investiga o com base em dados de painel. O estudo utilizou dados secund rios que abrangem o per odo de 2005 a 2015. A influ ncia da limita o das taxas de juro na TIR foi tamb m estudada para o per odo entre 2016 e 2018.

• Format: Paperback
• Language: Portuguese
• ISBN: 6206003760
• ISBN13: 9786206003762
• Release Date: May 2023
• Publisher: Edicoes Nosso Conhecimento
• Length: 172 Pages
• Weight: 0.57 lbs.
• Dimensions: 0.4" x 6.0" x 9.0"