Cette these fait le point sur la theorie econometrique des tests de racine unitaire autorisant ou non la possibilite d'une ou de plusieurs ruptures. Ces tests sont ensuite appliques a un ensemble de series macroeconomiques americaines. Ensuite nous etendons l'analyse au cas multivarie de type VAR, afin d'examiner la stabilite ou non des mecanismes de propagation des impulsions monetaires. Nous envisagerons alors la possibilite de ruptures multiples,...