Monte Carlo Methoden in der Finanzwirtschaft [German]

by Stefan Diethart

Forschungsarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1, Alpen-Adria-Universit t Klagenfurt (Institut f r Finanzmanagement Abteilung f r Betriebliche Finanzierung, Geld- und Kreditwesen ), Veranstaltung: Advanced Financial Management, Sprache: Deutsch, Abstract: F r jegliche Art der Entscheidungsfindung in der heutigen Gesch ftswelt charakteristisch ist das Abw gen von Chancen und Risiken, die aus getroffenen Entscheidungen resultieren. Chancen oder Risiken kann man selten mit nur einem Parameter beschreiben - es sind vielmehr Bandbreiten in denen diese rangieren. Innerhalb dieser Bandbreiten k nnen einzelne Werte mit h herer Wahrscheinlichkeit auftreten als andere Werte. Mittels der Monte Carlo Simulation und gesteigerter Rechenleistung ist es heutzutage kein Problem mehr, Szenarien der Realwelt in einem vereinfachten Modell darzustellen. Diese Simulationen finden Anwendung in vielen wissenschaftlichen Disziplinen wie bspw. in der Physik, Chemie, Medizin, Informatik, Mathematik und Statistik - vor al- lem aber in den Bereichen, wo die Durchf hrung einer Studie konomisch nicht lohnenswert ist, oder ein Experiment einfach zu gef hrlich w re. Auch in der Finanzwirtschaft spielt die Monte Carlo Simulation eine bedeutende Rolle. Ob f r die Pr mienberechnung bei Versicherungen oder f r die Preisfestsetzung von Wertpapieren - die Einsatzm glichkeiten der Monte Carlo Methoden sind vielseitig. Dank steigender Leistungsf higkeit von Computern haben MC-Methoden wieder Einzug in viele Industrien gefunden.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3656146691
• ISBN13: 9783656146698
• Release Date: March 2012
• Publisher: Grin Verlag
• Length: 84 Pages
• Weight: 0.27 lbs.
• Dimensions: 0.2" x 5.8" x 8.3"