Modellierung Derivater Finanzinstrumente: Theorie Und Implementierung [German]

by Georg Schlüchtermann and Stefan Pilz

Grundlegende Begriffe wie fehlendes Arbitrage, fairer Preis, vollst ndiger Markt und Martingal werden anhand von einem Markt mit einem risikolosen Bond und einer Aktie definiert. Anschlie end wird mit dem bergang zum zeitstetigen Modell die Black-Scholes Formel f r Optionen hergeleitet und die Faktoren zur praktischen Implementierung eingef hrt. Methoden der stochastischen Analysis wie die Ito-Formel werden abgeleitet und der klassische Ansatz nach...

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3834806803
• ISBN13: 9783834806802
• Release Date: September 2010
• Publisher: Vieweg+teubner Verlag
• Length: 407 Pages