Liquidity at Risk - Eine Methodik zur Ermittlung des Liquidit�tsrisikos in Banken

By Soren Schramm

Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, B rse, Versicherung, Note: 1,7, Wissenschaftliche Hochschule Lahr, Veranstaltung: Hausarbeit im Rahmen des M.A. Banking & Finance, Sprache: Deutsch, Abstract: 1 Einleitung Mit der Novellierung des Basel II Akkords und des Inkrafttretens der Ma-Risk f r die deutschen Kreditinstitute trat das Thema Risikomanagement in den letzten Jahren immer weiter in den Vordergrund. Insbesondere f r die Ermittlung des Liquidit tsrisikos stellte sich die Frage, wie und ob eine gesamtbank bergreifende L sung aussehen bzw. gefunden werden kann. Die von den MaRisk geforderten quantitativen Verfahren zur Ermittlung des Liquidit tsrisikos erlebten durch die j ngsten Ereignisse auf den internationalen Finanzm rkten eine deutliche Aufwertung. Vielen Finanzinstituten wurde pl tzlich vor Augen gef hrt, dass (Interbanken-) Liquidit t ein knappes Gut ist, welches es genauso zu beobachten und zu managen gilt, wie die Marktpreis- oder Adressausfallrisiken. Da die quantitativen Ans tze zur Ermittlung des Liquidit tsrisikos im Vergleich zu den Methoden der Berechnung der Marktpreis- oder Adressaus-fallrisiken derzeit nicht so fortgeschritten sind, ist es das Ziel dieser Seminararbeit, einen fortgeschrittenen quantitativen Ansatz n her zu betrachten. Dazu soll im zweiten Kapitel zun chst das Liquidit tsrisiko unter aufsichtsrechtlichen Aspekten betrachtet, im weiteren Fortgang des Abschnitts n her systematisiert sowie im dritten Unterabschnitt das Liquidity at Risk (LaR) Konzept anhand zweier Ans tze vorgestellt werden. Das dritte Kapitel ist der kritischen Auseinandersetzung mit dem vorgestellten LaR Konzept gewidmet. Dabei sollen vor allem die modelltheoretischen Pr missen hinterfragt, die Praxistauglichkeit beurteilt sowie weitere Entwicklungen im Management der Liquidit tsrisiken vorgestellt werden.

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3640507517
• ISBN13: 9783640507511
• Release Date: January 2010
• Publisher: Grin Verlag
• Length: 30 Pages
• Weight: 0.11 lbs.
• Dimensions: 0.1" x 5.8" x 8.3"