Einführung in Die Numerische Berechnung Von Finanzderivaten: Computational Finance [German]

by Rudiger Seydel and Rüdiger Seydel

Das Lehrbuch erkl rt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einf hrung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren.

bungsaufgaben,...

• Format: Paperback
• Language: German
• ISBN: 3662502984
• ISBN13: 9783662502983
• Release Date: August 2016
• Publisher: Springer Spektrum
• Length: 248 Pages
• Weight: 0.92 lbs.
• Dimensions: 0.6" x 6.7" x 9.6"