Das Buch behandelt die Bewertung von Derivaten und strukturierten Produkten im Equity- und Zinsmarkt (Standard und Exotische Optionen) durch numerisches L?sen der entsprechenden Pricing-Gleichungen f?r eine Vielfalt von Modellen (Black-Scholes, lokale- und stochastische Volatilit?t, Sprungmodelle). Die Kalibrierung dieser Modelle an Marktdaten sowie die hierzu ben?tigte Berechnung der "Greeks" werden ebenso behandelt. Die Konstruktion von Zinskurven,...