Apport des ondelettes dans l''analyse univariée et multivariée des processus à mémoire longue [French]

By Boubaker-H and Heni Boubaker

Cette th se fait appel la th orie des ondelettes pour estimer le param tre de m moire longue dans le cadre stationnaire et non stationnaire lors de la mod lisation des s ries financi res, et pour l''estimation non param trique de la copule lors de l''examen de leurs interd pendances. Dans une premi re tape, nous nous sommes int ress s la mod lisation de la dynamique des s ries de variations. D''une part, nous tudions les liens de causalit entre les s ries obtenus par d composition en ondelettes. D''autre part, nous nous orientons vers la th orie de coint gration fractionnaire. Dans une deuxi me tape, nous exposons une application de la th orie des copules l''analyse de la structure des d pendances entre diff rentes s ries financi res. Ensuite, nous tudions l''effet du changement de la structure de d pendance dans la fronti re d''efficience et dans les mesures du risque sur l''ensemble des portefeuilles optimaux en laborant une mesure du risque bas e sur l''approche CVaR-copules. Enfin, nous proposons un nouvel estimateur dans le cadre des ondelettes qui constitue une extension de celui de Shimotsu et Phillips (2005, 2010).

• Format: Paperback
• Language: French
• ISBN: 6131532273
• ISBN13: 9786131532276
• Release Date: July 2011
• Publisher: Univ Europeenne
• Length: 240 Pages
• Weight: 0.79 lbs.
• Dimensions: 0.6" x 6.0" x 9.0"