Análisis de retorno de riesgo de una compañía seleccionada de BSE AUTO [Spanish]

by Varsha Virani

Presentamos un modelo de mercado financiero en el que la diversificaci n inmadura, basada simplemente en el tama o de la cartera y obtenida como consecuencia de la ley de los grandes n meros, se distingue de la diversificaci n eficiente, basada en el an lisis de la media-varianza. Esta distinci n da lugar a una f rmula de valoraci n que s lo incluye el riesgo esencial incorporado en el rendimiento de un activo, en la que el riesgo global puede descomponerse en una parte sistem tica y no sistem tica, como en la teor a de la fijaci n de precios de arbitraje; y el componente sistem tico se descompone adem s en una parte esencial y no esencial, como en el modelo de fijaci n de precios de los activos de capital. Los factores del modelo se eligen end genamente mediante un procedimiento an logo a la expansi n de Karhunen-Lo ve de los procesos estoc sticos en tiempo continuo; tiene una propiedad de optimizaci n que justifica el uso de un n mero relativamente peque o de ellos para describir las estructuras de correlaci n subyacentes.

• Format: Paperback
• Language: Spanish
• ISBN: 6200951020
• ISBN13: 9786200951021
• Release Date: May 2020
• Publisher: Sciencia Scripts
• Length: 76 Pages
• Weight: 0.27 lbs.
• Dimensions: 0.2" x 6.0" x 9.0"